【摘　　要】文章从债券市场间的联动性入手,采用VAR模型及相关计量分析方法对所选12个国家或地区的国债对数收益率进行了实证研究,以探究欧债危机背景下中国债券市场与国际债券市场间的联动性。实证结果表明,中国国债收益率受其他国家或地区国债收益率波动的影响不显著,说明中国债券市场与国际债券市场间的联动性很小,欧债...

　　【作　　者】侯玉琳 胡秋灵

　　【作者单位】陕西师范大学国际商学院,陕西西安710062

　　【期　　刊】《上海金融》 北大2011版核心期刊 中文社会科学引文索引 2012年第8期93-97,共5页

　　【关 键 词】欧债危机 债券市场 联动效应 VAR模型

　　【基金项目】国家人文社会科学基金项目（07BJYl69）; 教育部人文社科基金项目（06JA790068）; 陕西师范大学人文社会科学基会重点项目（09SZDll）;陕西师范大学“211工程”三期重点学科建设项目“中国特色社会主义发展经济学研究”的资助

　　【分 类 号】F830

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