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蒋海 张锦意:商业银行尾部风险网络关联性与系统性风险——基于中国上市银行的实证检验
2018年08月06日 09:54 来源:《财贸经济》2018年第8期 作者:蒋海 张锦意 字号
所属学科:经济学关键词:尾部风险溢出;网络关联性;系统性风险

内容摘要:本文利用中国上市银行2010年8月19日至2017年3月31日的股票交易数据,采用分位数回归和LASSO算法,构建了上市银行尾部风险网络,同时使用滚动时间窗口法,分析了网络的动态关联性和拓扑结构。

关键词:尾部风险溢出;网络关联性;系统性风险

作者简介:

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姓名:蒋海 张锦意 工作单位:暨南大学经济学院

转载请注明来源:中国社会科学网 (责编:张文齐)
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