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周佰成 侯丹 邵振文:基于鞅理论的动态下行β系数研究
2018年08月07日 09:39 来源:《数量经济技术经济研究》2018年第7期 作者:周佰成 侯丹 邵振文 字号
所属学科:经济学关键词:β系数;鞅理论;SD;EWMA;资本市场

内容摘要:将鞅理论引入下行β系数计算中,并采用基于记分函数的指数加权移动平均法(SD EWMA)对该下行β系数的时变路径进行估计。

关键词:β系数;鞅理论;SD;EWMA;资本市场

作者简介:

作者简介

姓名:周佰成 侯丹 邵振文 工作单位:吉林大学经济学院

转载请注明来源:中国社会科学网 (责编:张文齐)
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